La herencia dejada por la duquesa de Alba incluye una colección de arte, además de numerosas propiedades repartidas de por toda España incluidos palacios y castillos, fincas y terrenos de explotación agrícola (se habla de 34.000 hectáreas), administrados por diversas sociedades. En 2013 la revista Forbes ubicó a la duquesa de Alba en el octavo puesto de los más ricos de España, con un patrimonio de 3.000 millones de euros. Uno de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo, se apresuró a aclarar que esa cantidad se había calculado "a ojo de buen cubero", informa 'ABC.es'.
Tres meses antes de su matrimonio con el exfuncionario Alfonso Díez Carabantes, el 5 de octubre de 2011, Cayetana Fitz-James Stuart, firmó ante notario en Madrid el reparto del grueso de su herencia entre sus seis hijos. Alfonso Díez, de 64 años y que inició la relación con doña Cayetana en 2008, firmó en febrero de 2011 sus capitulaciones matrimoniales, un total de quince cláusulas por las que renunciaba a "cualquier título, derecho u honores que le pudiera corresponder fruto de su matrimonio".